Мазмұны:
Бейне: Жүйелі тәуекелді қалай есептейсіз?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Жүйелі тәуекел бұл жиынтықтың бір бөлігі тәуекел бұл экономикалық, саяси және әлеуметтік факторлар сияқты белгілі бір компанияның бақылауынан тыс факторлардың әсерінен туындайды. Оны нарықтық табысқа қатысты бағалы қағаздың кірістілігінің сезімталдығы арқылы анықтауға болады. Бұл сезімталдық болуы мүмкін есептелген β (бета) коэффициенті бойынша.
Осыған байланысты жүйелі тәуекелді қалай өлшейсіз?
Жүйелі тәуекел бола алады өлшенеді бета нұсқасын пайдалану. Stock Beta – бұл өлшеу ның тәуекел жалпы нарықпен салыстырғандағы жеке акция. Бета – акция кірісінің кейбір нарықтық индекс кірістеріне сезімталдығы (мысалы, S&P 500).
Бұдан кейін жүйелі тәуекел қалай төмендейді деген сұрақ туындайды. BusinessDictionary.com ескертпелер жүйелі тәуекел «портфельді әртараптандыру арқылы айналып өту немесе жою мүмкін емес, бірақ болуы мүмкін қысқартылған хеджирлеу арқылы. Қор нарықтарында жүйелік тәуекел (нарық тәуекел ) бета арқылы өлшенеді. Әртүрлі бағалы қағаздарға ие болу немесе әртүрлі секторларда акцияларға ие болу жүйелі тәуекелді азайта алады.
Сол сияқты, адамдар жүйелі тәуекелдің кейбір мысалдары қандай?
Енді сіз жүйелі тәуекелдердің 9 мысалын көресіз
- 1 Заңдарға енгізілген өзгерістер.
- 2 Салық реформалары.
- 3 пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі.
- 4 Табиғи апаттар (жер сілкінісі, су тасқыны және т.б.)
- 5 Саяси тұрақсыздық және капиталдың қашуы.
- 6 Сыртқы саясаттағы өзгерістер.
- 7 Валюта құнының өзгеруі.
- 8 Банктердің сәтсіздігі (мысалы, 2008 жылғы ипотекалық дағдарыс)
Жүйелі тәуекелге қандай мысал келтіруге болады?
Көздері жүйелі тәуекел инфляция, пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі, валюталардың ауытқуы, рецессиялар, соғыстар және т.б. сияқты макроэкономикалық факторлар болуы мүмкін. Бүкіл нарықтың бағыты мен құбылмалылығына әсер ететін макро факторлар жүйелі тәуекел . Жеке компания бақылай алмайды жүйелі тәуекел.
Ұсынылған:
Жүйелі байланыс үлгісі дегеніміз не?
Жүгіргіш байланыс: Кірпіштер жоғарыдан және астыңғы жағынан кірпіштен 1/2 кірпіштен тұрады. Негізгі қабырға құрылысы үшін қолданылатын қарапайым, құрылымдық байланыс. Барлық кірпіштер ұзын бойымен, ұзын жақтары немесе «зембілдер» сыртқа қаратып қаланады
Бета жүйелі тәуекел дегеніміз не?
Бета коэффиценті – бүкіл нарықтың жүйесіз тәуекелімен салыстырғанда жеке акцияның құбылмалылығының немесе жүйелі тәуекелінің өлшемі. Статистикалық тұрғыдан алғанда, бета нарықтағыларға қарсы жеке акциялардың кірістерінен деректер нүктелерінің регрессиясы арқылы сызықтың еңісін көрсетеді
Тәуекелді анықтау мен тәуекелді бағалаудың айырмашылығы неде?
Негізгі айырмашылық - тәуекелді анықтау тәуекелді бағалаудан бұрын жүзеге асырылады. Тәуекелді анықтау тәуекелдің не екенін айтады, ал тәуекелді бағалау тәуекелдің мақсатыңызға қалай әсер ететінін айтады. Тәуекелді анықтау және тәуекелдерді бағалау үшін қолданылатын құралдар мен әдістер бірдей емес
Операциялық тәуекелді капиталды қалай есептейсіз?
1. Базель құрылымы операциялық тәуекел үшін капиталды есептеудің үш тәсілін ұсынады. Ең қарапайымы - негізгі индикаторлық тәсіл (BIA), ол бойынша капиталдық төлем жалпы кірістің (GI) пайызы (альфа) ретінде есептеледі, операциялық тәуекелге ұшырау үшін прокси
Сандық тәуекелді қалай есептейсіз?
Тәуекелді сандық бағалау шығындар мен активтердің құнын анықтау үшін нақты ақшалай сомаларды пайдаланады. SLE әрбір шығынның мөлшерін анықтайды, ARO бір жылдағы сәтсіздіктер санын және ALE күтілетін жылдық шығынды анықтайды. ALE мәнін SLE × ARO ретінде есептейсіз