Қаржылық фактор модельдері дегеніміз не?
Қаржылық фактор модельдері дегеніміз не?

Бейне: Қаржылық фактор модельдері дегеніміз не?

Бейне: Қаржылық фактор модельдері дегеніміз не?
Бейне: SKODA НАЧАЛА БОРЬБУ С ДИЛЕРАМИ ИЗ-ЗА ДОПОВ! ТЕРПЕНИЮ КОНЕЦ! АВТОМОБИЛИ ШКОДА С ДОПАМИ НЕ ПРОДАВАТЬ 2024, Қараша
Anonim

Факторлық модельдер болып табылады қаржылық модельдер қамтиды факторлар (макроэкономикалық, іргелі және статистикалық) нарықтық тепе-теңдікті анықтау және қажетті пайда нормасын есептеу. Портфолионың артық кірістілігін арттыру, яғни Альфа (α) (осы мақаланың кейінгі бөлігінде қарастырылады).

Сонда қаржыдағы факторлық модель дегеніміз не?

Факторлық модель . Макроэкономикалық дәреженің математикалық есебі факторлар портфельдегі бағалы қағаздарға әсер етеді. Статистикалық факторлық модель инвестицияға қатысты тәуекелдерді түсіндіруге тырысады. Негізгі факторлық модель портфельге әсер етуі мүмкін салаға немесе нарыққа тәуекелдерді қарастырады.

Содан кейін сұрақ туындайды, бір факторлы модель дегеніміз не? Бойдақ - факторлық модель . А үлгі тек бір ортақты мойындайтын қауіпсіздік қайтарымы фактор . The жалғыз фактор әдетте нарықтың қайтарымы болып табылады.

Осылайша, CAPM бір факторлы модель болып табылады ма?

бір- факторлық модель , негізгі активтердің бағасы деп аталады үлгі ( CAPM ), 1960 жылдардың басында әзірленді. CAPM қосады а жалғыз фактор теңдеуіне: стандартты ауытқу арқылы өлшенетін тәуекел. ЖАРАТЫЛДЫ. CAPM акция неғұрлым тәуекелді болса, оның күтілетін кірісі соғұрлым жоғары болады деп мәлімдейді.

Барра моделі дегеніміз не?

The Барра Тәуекел факторларын талдау көп факторлы үлгі , жасалған Барра Inc., нарыққа қатысты бағалы қағазға байланысты жалпы тәуекелді өлшеу үшін пайдаланылады. Барра Тәуекел факторының талдауы 40-тан астам деректер көрсеткіштерін қамтиды, оның ішінде кірістің өсуі, акциялар айналымы және жоғары деңгейдегі қарыз рейтингі.

Ұсынылған: